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客户反馈



章先生(绍兴)极速赛车:我做交易主张大道至简,这些策略虽然简单,但有很多是通用策略,普适性、时效性良好。


杨先生(江西):我以前不加止损止盈,导致有时亏损过大,盈利后利润回吐又太多,借鉴了C12策略中关于止损止盈的思路,实盘业绩更好了!


陈先生(上海):以后写策略,首先要过普适性这一关,像C08策略,不仅要多品种普适,还要做到多周期普适。


韩女士(杭州):新手上路,买了C03、C04先熟悉一下编程,代码简单易懂,交易逻辑也清晰。


策略原理


股票二八轮动策略是基于股票动量效应的量化模型,动量效应意味着需要在众多个股标的中选择持有强势的,卖出弱势的。二八轮动是中国市场特有的名称,二指的是占股票市场总数量约20%的大盘股,以上证50指数、沪深300指数等大市值蓝筹股为代表,八指的是占股票市场总数量剩余80%的中小盘股,以中小板、创业板等新兴产业小市值公司为代表。


二八轮动策略原理在于国内股票投资者炒作的风格特征,时而喜欢炒作大蓝筹(比如2007年后半段和2014年末),时而又喜欢炒作中小盘股(如2013年小盘股牛市),所以二和八走势常出现背离,这就使得动量效应这样追涨杀跌的模型适合A股市场。


本文分享的A06股票二八轮动策略以大市值股票指数、小市值股票指数轮动作为基础策略,与因子选股策略相结合,并叠加大盘择时策略,判定指数强弱后挑选最优的10支个股,该创新二八轮动策略的绩效相比普通二八模型有了极大提升。


分享策略绩效

A06二八轮动策略绩效极速赛车十分优秀,2013年1月1日测试至今,年化收益率高达77.1%,最大回撤仅12.8%,夏普比率3.31,年化超额收益率72.1%,远远跑赢同期大盘指数。



策略收益风险比极高,每次仅持仓10支股票,换仓便捷,所需资金量较小,很适合个人投资者按此策略进行交易。


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相关链接


股票策略(A系列):

A01:价值因子Alpha策略

A02:基本面因子Alpha策略之二

A03:基本面因子Alpha策略之三

A04:小市值股票策略

A05:基于Fama-French模型的改进极速赛车多因子策略

极速赛车A07:技术因子股票策略之一

A08:基本面+技术因子股票策略


期货策略(C系列):

C01:聚丙烯(PP)期货日内交易策略

极速赛车C02:股指期货日内交易策略

C03:铁矿石期货、螺纹钢期货隔夜策略

C04:商品期货通用策略

C05:商品期货通用策略系列之二

C06:期货套利策略

C07:商品期货通用策略系列之三

C08:商品期货通用策略系列之四

C09:商品期货通用策略系列之五

C10:商品期货通用策略系列之六

C11:商品期货通用策略系列之七

C12:商品期货通用策略系列之八

C13:商品期货通用策略系列之九

C14:股指期货通用策略系列之一

C15:商品期货通用策略系列之十

C极速赛车16:全品种通用策略系列之十一

C17:通用策略系列之十二

C18:通用策略系列之十三

C19:商品期货通用策略系列之十四


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