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孟庆新:短线测方向,长线拿单子,盈利两千万!

最新高手视频! 极速赛车 时间:2018-10-30 11:14:29 来源:极速赛车 作者:七禾研究

极速赛车8、据我了解,您这三套量化交易系统已经投放市场商业化,随着越来越多的人使用您的交易系统,有可能会因为同质化造成其过早失效,您对这一问题怎么看?


孟庆新:我们接的资金很多都是机构的资金,用的是这套程序。因为同质化问题而出现失效的情况也会发生,但就容量来说,资金在3个亿以内应该是没有问题的。我们目前的资金规模在1个亿左右。我们现在是在5分钟、15分钟上用程序来回测试行情,如果后期资金量变大的话,我们可以在一小时上做测试,把周期放大,这样就不会造成同质化。另外,我们现在做的主要是活跃的品种,如果出现同质化的情况,我们也可以换成不怎么活跃的品种,但拿的距离比较长一点,这也是一种克服的方法。



极速赛车9、近一两年大部分期货量化交易者大都表现欠佳,就您看来,这一两年期货市场的行情有哪些变化和特点,使得量化交易普遍不好做?


孟庆新:因为趋势的量化交易会比较少一点,大部分都是做中高频交易,或者是短极速赛车线、波段交易,这样的话,量化可能会有优势,但是做长期趋势的话,可能量化这一块儿就不好做。



极速赛车10、面对当前的期货市场行情,您认为量化交易者应该如何调整和改变自己的投资策略?


孟庆新:应该去顺应市场,一成不变的程序在任何行情下都赚钱的话,可能也是有问题的。市场瞬息万变,还是要更加灵活一点。



极速赛车11、国内量化交易发展十分迅速,越来越多的人开始参与到量化交易中,您如何看待量化交易在国内的发展前景?


孟庆新:我觉得前景蛮好的,随着参与量化的人越来越多,市场的流动性和交易量都会更大一点,这对市场来说也是一个好现象。


可能会有人觉得随着量化交易的不断发展,主观交易将会被逐渐取代,我觉得这个还是很难的,除非人工智能达到一定的水平,而这是我们现在还不敢想象的。毕竟量化交易的门槛还是挺高的,不是每个人都能做量化,得有一定的技术支撑或者资金支撑,再加上有一定的机构在里面。而且,如果人工智能达到了一定水平,那说明人的水平肯定也达到了更高的层次。



极速赛车12、您在技术分析中辅以量化交易系统工具,作为一名量化交易者,您未来是否会极速赛车考虑将技术指标完全量化?


孟庆新:我们都是写好了参数,大部分是程序的分析。技术指标也可以量化,但是现在技术指标都是滞后的,如果完全量化的话,可能效果也并不好。所有的指标都是滞后的,说实话,如果做到完全量化,甚至可能会跟我们的主观出现矛盾。



极速赛车13、从您在极速赛车资管排行榜展示的账户极速赛车的整体运行情况来看,出现过几次相对较大的回撤,主要是什么原因造成的?能否介绍一下您目前控制回撤的方法?


孟庆新:持极速赛车有的几个品种进行了来回的止损或者是在我们的风险控制范围内没有达到止损线之前,我们的持仓情况一直都处于浮亏状态。其实这种情况是不可避免的,因为你总会有选错方向的时候。只要在我们的可控范围内,这都是正常的。


控制回撤的方法:控制持有品种的周期,进行多周期操作,以及仓位控制。我们在风险很小的时候会加仓,有时候在风险很大时,也会进行加仓。因为在我们的系统测试中,提示来回的信号达到我们的边界之后,有可能会出现反转,这时候我们就会加仓。当然,这种情况也有可能会造成一个较大的回撤。



极速赛车14、您上述账户的客户权益接近3000万,而您主要用的是短线波段策略,您是如何控制市场中的冲击成本以及滑点影响的?


孟庆新:我们平仓不是一下子平的,都是分批平的,按照计算当前的盘口情况来平仓。为了平仓,滑点的影响其实也是一种成本。在盈利的情况下,根据当前的交易量,如果适合平仓我们会分批平仓,即使有滑点,我们也会将其算在交易成本之内。如果出现亏损,那就主要看风险情况,如果风险大的话,这个成本也是在考虑范围之内的。



极速赛车15、有人认为短线策略的时效性比较差,对此您怎么看?您是否会定期调整或更换策略?


孟庆新:短线策略的时效性确实比较差,但是它的灵活度更高。在时效性和灵活性上,我更看重灵活性。因为就时效性而言,肯定是赚钱就效果好,不赚钱就效果差。然后在风险可控的情况下,进行一个修正,这就是我的灵活性所在。但是如果你在短线策略中不及时控制风险的话就可能被长期套牢。


我们也会定期更换策略,因为有主观因素在里面,我们的参数是需要修正的。我刚才讲到了我们的品种选择,这也是很关键的一点。



极速赛车16、中长线交易重在盈亏比,短线炒单赢在胜率,您认为想要做好短线、波段交易,尽可能多的获得收益,最关键的一点在哪里?您在交易中如何看待胜率和盈亏比?


孟庆新:我觉得还是长线比较赚钱,我们的短线其实不算炒单,而是为了测试市场方向。


从胜率和盈亏比来看,我们是以长期交易为主,所以相对来说更看重胜率。因为胜率大了以后,我们选对方向的概率就会更大。我们用短线去测试方向,其实就是将风险切割成了100份甚至1000份,然后一份一份去试。假设将风险切割成1000份,我即使亏了也只是亏千分之一,还有999次机会去测试。试完之后,如果胜率变大的话,我们后面来回试的次数就会降低,然后加重仓位去做长线。



极速赛车17、目前国内许多商品期货的手续费都有所提高,不少品种还额外加收平今手续费,您认为在当前情况下,有哪些品种是比较适合做短线、波段交易的?


孟庆新:要说做短线的话,当然是活跃性的品种为主。我们长线的单子持有的合约都是次主力合约。



极速赛车18、在品种选择上,有的盘手表示会通过全品种的组合回测来选择最佳组合,不分板块和品种;也有盘手会在每个板块都选择一些最活跃的品种来交易。您是如何选择的?为什么?


孟庆新极速赛车:我们在测试方向的时候,会用活跃的品种进行测试。但在长期持有的单子上,主要会持有次主力合约。因为我们单子的持仓时间会在一个月甚至两个月,在前期来回测方向的时候,可能会有部分损失。方向测准之后,我们会将仓位慢慢加上去,所以合约的周期要长。前面提到的几次较大的回撤,跟这个也有一定的关系。在品种上,化工和农产品的长线会做的多一点。


责任编辑:李烨
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